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| 人民币汇率与通货膨胀之间的溢出效应及动态相关性 | |
| 作者姓名： | 杨小军 |
| 作者单位： | 南京邮电大学经济学院 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金;国家自然科学基金;教育部创所团队发展计划滚动支持项目;江苏政府留学奖学金项目;南京邮电大学人才引进项目 |
| 摘 要： | 文章综合运用VAR模型、GARCH-BEEK模型和DCC-GARCH模型,对中国人民币汇率与通货膨胀以及不同类型通货膨胀之间的均值溢出效应、波动溢出效应以及动态相关性进行了实证检验与分析.结果表明,在均值溢出方面,仅存在人民币汇率对PPI通胀的单向溢出效应;在波动溢出方面,汇率与PPI通胀之间存在双向的ARCH型溢出效... |
| 关 键 词： | 人民币汇率 通货膨胀 溢出效应 动态相关 |
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