GARCH模型在我国外汇风险度量中的应用 |
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引用本文: | 于玲玲,倪秀君.GARCH模型在我国外汇风险度量中的应用[J].现代商业,2009(26). |
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作者姓名: | 于玲玲 倪秀君 |
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作者单位: | 上海大学经济学院,上海,200444 |
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摘 要: | 自汇率制度改革以来,人民币汇率的走势一直受世人关注.运用合适的方法对汇率进行预测研究,具有重要意义.本文运用时间序列的GARCH模型,对汇率体制改革后的人民币美元汇率建模进行预测.
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关 键 词: | 商业银行 外汇风险度量 GARCH模型 外汇风险管理 |
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