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| 基于复合期权的R&D投资决策分析 | |
| 引用本文： | 程中华.基于复合期权的R&D投资决策分析[J].中国商贸:销售与市场营销培训,2013(8Z):96-97. |
| 作者姓名： | 程中华 |
| 作者单位： | 泰山学院商学院;泰山学院中小企业研究所 |
| 摘 要： | 本文首先分析了R&D投资的特点及传统投资方法,然后利用倒向随机微分方程(BSDE)模型讨论复合期权的定价问题,得到一类多层的正倒向随机微分方程(FBSDE),由此可以得出复合期权的定价模型;之后利用复合期权的思想分析了R&D投资决策;最后用案例分析如何利用复合期权进行R&D投资决策。 |
| 关 键 词： | 复合期权 R&D投资 倒向随机微分方程 正倒向随机微分方程 |
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