|
|||||
|
|
| 国内外煤炭价格波动特征分析——基于GARCH模型 | |
| 引用本文： | 李晓明,万昆,柳瑞禹.国内外煤炭价格波动特征分析——基于GARCH模型[J].技术经济,2012,31(4):65-69. |
| 作者姓名： | 李晓明 万昆 柳瑞禹 |
| 作者单位： | 武汉大学经济与管理学院,武汉,430072 |
| 基金项目： | 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“企业的环境管理能力与企业绩效的理论与实证研究” |
| 摘 要： | 利用2005—2011年的澳洲BJ动力煤价格和秦皇岛大同优混煤(>6000大卡)价格的时间序列数据,采用GARCH模型分析方法,实证检验了澳洲BJ动力煤价格和秦皇岛大同优混煤(>6000大卡)价格的波动性特征。研究结果表明,澳洲BJ动力煤价格和秦皇岛大同优混煤(>6000大卡)价格表现出相同的市场特性,具有显著的GARCH效应与波动聚集性,波动衰减缓慢,不具有显著的非对称性波动。最后提出了相应的对策与建议。 |
| 关 键 词： | 煤炭价格 价格波动 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |