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| 中国证券市场投资风险研究—基于上海股市2010-2013年数据 | |
| 引用本文： | 梁斯,张晶.中国证券市场投资风险研究—基于上海股市2010-2013年数据[J].金融教学与研究,2014(2):34-38. |
| 作者姓名： | 梁斯 张晶 |
| 作者单位： | [1]新疆财经大学金融学院,乌鲁木齐830012 [2]河北金融学院金融系,河北保定071051 |
| 基金项目： | 基金项目：新疆财经大学研究生科研基金项目. |
| 摘 要： | 利用VaR-GARCH（1，1）模型，对我国上海股票市场2010年6月8日至2013年6月6日的收益率序列进行实证分析的结果表明：上海股票市场的对数收益率时间序列存在显著的ARCH效应，并且考察期的收益波动幅度也较大；VaR值的计算结果也与实际情况相符合。两者来相互配合可以共同刻画证券市场的投资风险。 |
| 关 键 词： | 证券市场 投资风险 VaR-GARCH模型 |
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