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| 基于新Nelson—siegel扩展模型的国债利率期限结构实证研究 | |
| 作者姓名： | 孙增国 郭金 |
| 作者单位： | 东北财经大学研究生院,辽宁大连116025 |
| 基金项目： | 基金项目：国家自然科学基金项目“基于时变参数的学习机制、利率行为与政策效果研究”（71173030） |
| 摘 要： | 随着中国利率市场化进程的逐步推进，对中国利率期限结构的研究将越来越重要。在国外利率期限结构模型现有理论的基础上，结合中国国债市场的特点，提出了新的扩展Nelson—Siegel模型的方法，并在中国国债交易数据的实证分析的基础上，证明了该扩展方法的有效性。新提出的扩展模型适合中国利率期限结构的估计。 |
| 关 键 词： | 国债利率 利率期限结构 利率曲线拟合 |
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