时间序列分析在股价建模及预测中的应用

我国的股票市场是一个高度复杂的非线性动力系统，现实生活中预测股市的未来变化具有十分重要的意义。近年来，基于时间序列分析的预测方法在各个领域中都得到了广泛的应用。而对股票价格进行预测较为普遍的模型就是时间序列模型，因此本文将时间序列建模方法应用于股票收盘价的建模和预测。文章采用中国石化157个交易日（自2013年6月19日至2014年2月11日间）内股价数据为研究对象，采用ARIMA模型进行建模和预测。