| 沪深股市的分形研究 |
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| 引用本文： | 赵振全,姚刚. 沪深股市的分形研究[J]. 时代经贸, 2008, 6(3): 157-160 |
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| 作者姓名： | 赵振全 姚刚 |
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| 作者单位： | 吉林大学数量经济研究中心商学院,吉林,长春,130012 |
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| 基金项目： | 教育部科学技术研究项目 , 国家自然科学基金 , 国家社会科学基金 , 吉林大学985工程经济分析与预测创新基地项目 |
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| 摘 要： | 本文以上海深圳股票市场为例,对上证、深证综指的5日收益率、10日收益率、20日收益率进行了多重分形分析.结果表明在各个时间标度上Hurst指数均表现为持久性特征,可见中国股市呈现明显的非线性的分形特征,这一市场是一个复杂性系统,基于线性范式的有效市场假说是不适合的.
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| 关 键 词： | 分形 R/S Hurst 指数 沪深股市 分形研究 Shenzhen Stock Market Shanghai Hypothesis Fractal 有效市场假说 线性范式 复杂性系统 分形特征 非线性 中国 持久性 表现 指数 时间标度 结果 多重分形分析 日收益率 深圳股票市场 |
Study on Fractal Hypothesis in Shanghai and Shenzhen Stock Market |
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| ZHAO Zheng-quan,YAO Gang. Study on Fractal Hypothesis in Shanghai and Shenzhen Stock Market[J]. Economic & Trade Update, 2008, 6(3): 157-160 |
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| Authors: | ZHAO Zheng-quan YAO Gang |
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