基于多目标规划理论的财险公司定价决策模型 |
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引用本文: | 李方方,李秀芳.基于多目标规划理论的财险公司定价决策模型[J].中南财经政法大学学报,2015(1):48-54. |
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作者姓名: | 李方方 李秀芳 |
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作者单位: | 南开大学经济学院 |
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基金项目: | 国家自然科学基金资助项目“基于多目标规划的保险公司随机资产负债管理”(71073084) |
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摘 要: | 本文在多目标规划理论的基础上,通过设定斜率为负的保险需求函数,从经济学角度建立了财险公司的多目标最优定价决策模型。与统计模型和金融模型相比,经济学模型更加直观、易于理解。本文以公司的利润最大化和投资风险最小化为目标,研究投资决策和风险管理决策对定价决策的影响。研究发现,较高的价格对应着较为保守的投资策略和较低的破产概率。虽然多目标定价模型能避免单一目标所导致的发展困境,但目标权重的选择也非常重要,管理者需在最优权重的限制范围内,依据具体经营目标谨慎选择。
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关 键 词: | 多目标规划 财险定价 期望净利润 破产概率 保险定价 |
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