中国碳排放权交易市场溢出效应分析——基于能源市场、电力市场和金融市场视角分析 |
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引用本文: | 苏蕾,井博飞,鞠婷婷.中国碳排放权交易市场溢出效应分析——基于能源市场、电力市场和金融市场视角分析[J].商业经济(哈尔滨),2023(6):167-172. |
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作者姓名: | 苏蕾 井博飞 鞠婷婷 |
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作者单位: | 东北林业大学经济管理学院 |
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基金项目: | 中央高校基本科研业务费专项资金碳中和专项(2572021DT11);;教育部人文社会科学研究青年基金项目(17YJC790130);;黑龙江省自然基金优秀青年项目(YQ2019G001)资助; |
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摘 要: | 中国碳排放权交易市场于2021年7月16日正式启动线上交易。作为实现“碳达峰、碳中和”目标的重要工具,备受关注。利用Diebold-Yilmaz溢出指数模型对全国碳市场与能源市场、电力市场和金融市场间风险溢出进行分析。研究结果表明:全国碳市场与能源市场、电力市场和金融市场三个市场间收益率溢出指数均为双向波动,且时变性明显;收益率溢出指数会受到国内外事件的冲击。对此,中国碳排放权交易市场应该尽快制定出完备的法律体系、制度体系以及监管机制,并丰富碳市场产品,加快碳市场的平稳安全地发展。
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关 键 词: | 中国碳排放权交易市场 能源市场 电力市场 金融市场 指数溢出模型 |
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