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| 对我国可转换债券利率风险识别的研究——以桂冠转债为例 | |
| 引用本文： | 胥爱欢,林孝贵.对我国可转换债券利率风险识别的研究——以桂冠转债为例[J].北方经贸,2008(3):83-84. |
| 作者姓名： | 胥爱欢 林孝贵 |
| 作者单位： | 广东商学院,广州,510320 |
| 摘 要： | 可转换债券的利率风险识别是对其进行利率风险管理的基础,利率风险识别得越准确,则对其进行利率风险管理的效果就越好。以桂冠转债(100236)为例,通过主成分分析法、方差分解法和SVAR脉冲响应函数来对可转债的利率风险进行识别,对我国可转换债券的利率风险管理将有所帮助。 |
| 关 键 词： | 主成分分析法 方差分解法 SVAR脉冲响应函数 可转换债券 |
| 文章编号： | 1005-913X（2008）03-0083-02 |
| 收稿时间： | 2007-12-29 |
| 修稿时间： | 2007年12月29 |
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