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| 上海期货市场流动性研究 | |
| 引用本文： | 王乃生. 上海期货市场流动性研究[J]. 证券市场导报, 2004, 11(8): 44-49 |
| 作者姓名： | 王乃生 |
| 作者单位： | 上海期货交易所博士后工作站 |
| 摘 要： | 一般地讲,一个流动性越好的市场,配置资源的效率就越高.对于期货市场而言,流动性是交易制度设计和合约设计的重要目标之一,也是考察市场效率和功能发挥的重要指标.期货市场流动性可以表述为:期货市场参与者迅速进行大量期货合约交易,并且不会导致合约价格发生显著波动.一个具有较好流动性的期货市场,应具有较低的交易成本和较快的指令执行速度,并且能迅速平复大额交易对期货合约价格的冲击. |
| 关 键 词： | 上海 期货市场 流动性比率 商品期货 金融期货 期货价格 到期日效应 期货品种 |
The Study of Liquidity in Shanghai Futures Market |
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| Keywords: | |
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