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| 基于GARCH模型族的深圳股市波动性分析 | |
| 引用本文： | 华雯君.基于GARCH模型族的深圳股市波动性分析[J].湖北经济管理,2008(18):156-157. |
| 作者姓名： | 华雯君 |
| 作者单位： | 南京财经大学金融学院,江苏南京210046 |
| 摘 要： | 文章以深证综合指数作为研究对象．采用GARCH模型族对1997-2008年中国深圳股票市场的波动情况进行实证分析。研究结果表明，深圳股市具有明显的ARCH效应、深综指收益率序列具有显著的“尖峰厚尾”特点。存在波动聚集效应，期望收益与期望风险之间存在正相关关系。 |
| 关 键 词： | 深证综合指数 GARCH模型族 波动性 |
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