基于SVM神经网络的沪深300股指期货的实证研究 |
| |
引用本文: | 魏勤,张宇霖.基于SVM神经网络的沪深300股指期货的实证研究[J].产业与科技论坛,2012(10):123-126. |
| |
作者姓名: | 魏勤 张宇霖 |
| |
作者单位: | 闽江学院经济系 |
| |
摘 要: | 期货市场作为我国资本衍生品市场的新兴力量,在推动我国经济发展中起到了重要的作用。为了更好的理解期货市场的特征以及变化规律,期货价格的预测成了众多投资者和学者的热点研究问题。然而,众所周知期货市场是一个典型的复杂演化的动态市场,并不能很好的刻画整体价格体系变动的特征。所以,本文旨在运用SVM人工神经网络方法对以HS300股指期货为代表的期货市场做回归预测。并且结果表明,SVM能够充分反映期货价格时间序列的变动特征,是SVM价格预测的有效方法。
|
关 键 词: | HS300 人工神经网络 SVM 回归预测 |
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录! |
|