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| 上海股票市场分形特征的实证分析 | |
| 引用本文： | 李晨云.上海股票市场分形特征的实证分析[J].经济论坛,2011(8):40-42. |
| 作者姓名： | 李晨云 |
| 作者单位： | 内蒙古财经学院; |
| 摘 要： | 本文通过R/S分析方法对上海股票市场的市场特征进行实证分析,分析结果表明上海股票市场还不是一个有效市场,而是一个建立在非正态分布基础上的分形市场,具有状态持久性和长期记忆性,其收益序列是一个服从有偏随机游走过程,且具有周期性和趋势增强特征,其循环周期大约为353天。 |
| 关 键 词： | 分形市场 R/S分析法 Hurst指数 |
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