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| 带违约风险及转股价向下修正的可转债分析 | |
| 作者姓名： | 陈稹 |
| 作者单位： | 浙江工商大学,浙江杭州310018 |
| 基金项目： | 浙江工商大学研究生科研基金项目 |
| 摘 要： | 基于转股价可向下修正的可转换债券的偏微分方程,结合违约时间的概率密度函数,得出带违约风险及转股价可向下修正的可转换债券模型;把连续时间离散化,最后实证分析得出违约风险条款弱化可转换债券的价值,而可向下修正条款趋于增加可转换债券的价值。 |
| 关 键 词： | 期权定价模型 二叉树方法 可转换债券 风险中性 |
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