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| 组合投资模型的优化分析——几何布朗运动情形下模型的实用性分析 | |
| 作者姓名： | 韩亚阵 |
| 作者单位： | 浙江工商大学统计学院,浙江,杭州,310018 |
| 基金项目： | 浙江工商大学研究生科技创新项目 |
| 摘 要： | 以经典的证券组合投资模型为基础,在证券价格过程服从几何布朗运动情形下对模型进行重新解释.同时,通过对证券市场现实情况的考虑,细化模型中的因素,使得模型更加符合现实证券市场的实际操作情况.然后,简化模型,化模型为一元规划问题,求得符合投资者预期的解.最后比较满足投资者期望的不同解对应的变化系数,得到最优解. |
| 关 键 词： | 组合投资模型 几何布朗运动 实际操作 |
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