GARCH模型的经验似然统计方法 |
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引用本文: | 孙岩.GARCH模型的经验似然统计方法[J].沿海企业与科技,2011(8):19-20,18. |
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作者姓名: | 孙岩 |
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作者单位: | 广州大学数学与信息科学学院,广东广州,510006 |
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摘 要: | 文章考察经验似然方法在GARCH模型的应用,运用经验似然方法来构造服从卡方分布的经验似然比统计量,进而构造其置信区间,最后通过数值模拟来说明经验似然应用于GARCH模型的优良性。
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关 键 词: | GARCH模型 经验似然 风险厌恶 |
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