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| 我国欧式认购权证市场价格与理论价格偏离的实证分析 | |
| 引用本文： | 傅永昌,温亚昌,周少武.我国欧式认购权证市场价格与理论价格偏离的实证分析[J].经济问题探索,2008(1):179-183. |
| 作者姓名： | 傅永昌 温亚昌 周少武 |
| 作者单位： | 1. 西南交通大学,成都,610031 2. 云南省发改委,昆明,650000 3. 国信证券昆明营业部,昆明,650034 |
| 摘 要： | 本文以在交易所上市的欧式认购权证为研究对象,运用回归分析法和广义差分法进行实证研究,提出了广义差分方程模型,认为目前我国权证市场尽管有时存在市场价格的大幅波动,以及理论价格与市场价格的偏离问题,但其中的欧式认购权证总体上市场价格的增量变化绝大部分是受理论价格的增量变化的影响,其它因素的增量变化的影响较弱或现阶段不显著. |
| 关 键 词： | 欧式认购权证 市场价格 理论价格 广义差分方程模型 |
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