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| 流动性对我国A、B股收益率的影响与差异——基于深圳证券市场的实证研究 | |
| 引用本文： | 李学峰,符琳杰,刘喆.流动性对我国A、B股收益率的影响与差异——基于深圳证券市场的实证研究[J].济南金融,2008(2):57-61. |
| 作者姓名： | 李学峰 符琳杰 刘喆 |
| 作者单位： | 南开大学金融学系 天津300071 |
| 摘 要： | 本文结合中国股市的实际情况,在CAPM模型中加入流动性因素,并以此对深市2001年至2006年A、B股月数据进行实证性比较研究后发现,一方面中国股市的收益率与股市流动性是正相关关系,另一方面二者的正相关关系在A、B股之间存在差异。论文对上述发现的成因进行了研究和揭示。 |
| 关 键 词： | CAPM模型 流动性因素 收益率 差异 成因 |
| 文章编号： | 1674-2265(2008)02-0057-05 |
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