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| 基于极值理论的资产组合风险研究 | |
| 引用本文： | 刘强,阎春宁,孟莹.基于极值理论的资产组合风险研究[J].价值工程,2004,23(12):109-112. |
| 作者姓名： | 刘强 阎春宁 孟莹 |
| 作者单位： | 上海大学国际工商与管理学院,上海,201800 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(项目编号70171059) |
| 摘 要： | 在金融系统中风险管理者十分关注投资风险的大小,尤其是在极端情况下的风险大小.市场风险值(VaR)是一种常用的度量风险的方法.本文将极值理论用于中国上证指数和深成指数市场风险值的度量,同时探讨了用极值理论评价资产组合风险的方法,并将其计算结果与基于正态分布同t分布的方法进行比较,发现采用极值理论度量市场风险值要优于经典的方法. |
| 关 键 词： | 市场风险值 极值理论 资产组合 厚尾 |
| 文章编号： | 1006-4311(2004)09-0109-04 |
Study for Portfolio Risk Based on Extreme Value Theory |
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