| DF检验式中漂移项和趋势项的t统计量研究 |
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| 引用本文： | 张晓峒,攸频.DF检验式中漂移项和趋势项的t统计量研究[J].数量经济技术经济研究,2006,23(2):126-137. |
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| 作者姓名： | 张晓峒 攸频 |
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| 作者单位： | 南开大学国际经济研究所 |
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| 摘 要： | DF统计量的渐近分布决定于估计的回归中，是否包含一个常数项α或时间趋势δ以及真实随机行走是否有非零漂移项表征，故通常的DF检验过程中包含三种检验式（不含α和δ、只含α、含α和δ）。针对α和δ及其t统计量的分布特征的研究甚少，对它们的极限分布未见有全面的推导，且关于单个回归参数检验统计量的响应面函数目前还无人提供。本文的贡献在于推导了不同检验式中α和δ的t检验统计量的极限分布表达式，并通过蒙特卡罗模拟结果分析了α和δ及其t统计量的分布特征，在此基础上给出有限样本下各检验统计量的响应面函数，从而使得DF检验进一步完善。
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| 关 键 词： | 单位根检验 Wiener过程 蒙特卡罗模拟 响应面函数 |
Distribution of the t-Statistics of the Drift and the Time Trend for Unit Root Test |
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| Zhang XiaoDong;You Pin.Distribution of the t-Statistics of the Drift and the Time Trend for Unit Root Test[J].The Journal of Quantitative & Technical Economics,2006,23(2):126-137. |
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| Authors: | Zhang XiaoDong;You Pin |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Unit Root Test Wiener Process Monte Carlo Simulation Response Surface Function |
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