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| 我国股票市场非线性结构研究 | |
| 引用本文： | 林清泉,胡朝芳.我国股票市场非线性结构研究[J].中国物价,2013(1):55-58. |
| 作者姓名： | 林清泉 胡朝芳 |
| 作者单位： | 中国人民大学财政金融学院 |
| 基金项目： | 中国人民大学科研基金资助项目(我国股票市场价格行为研究——基于动量反转共存的角度,项目编号:42316009) |
| 摘 要： | 本文从沪深股市的随机游走检验入手,研究我国股票市场的非线性特性,先后采用AR线性滤波和GARCH族滤波,应用BDS检验来区别我国股市的非线性特征,结合最大李雅普诺夫指数以及沪深指数的HURST指数,研究表明我国股票市场存在着混沌特性。 |
| 关 键 词： | AR滤波 GARCH滤波 BDS检验混沌 |
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