投资公司风险预算管理体系研究

一般认为，风险预算是投资者为了在总风险给定的情况下得到最大投资组合回报，而在资产配置过程中引入风险度量，将资产与风险同时分配给资产管理者，即投资经理，并根据风险预算的范围监控资产管理者的一种风险管理方法。投资公司风险预算的目的在于通过采取一定的工具和技术优化风险配置，使风险与收益达到最优均衡点，最终实现公司价值最大化。