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| 我国CPI、PPI差值与股票指数关系的实证研究——以上证指数为例 | |
| 引用本文： | 郭三化,刘俊.我国CPI、PPI差值与股票指数关系的实证研究——以上证指数为例[J].金融发展研究,2012(7). |
| 作者姓名： | 郭三化 刘俊 |
| 作者单位： | 兰州商学院统计学院,宁夏兰州,730080 |
| 摘 要： | 本文以A股市场的驱动方式逐渐由政策推动转变为业绩驱动为假设，定量分析了反映上市公司单位产品毛盈利的CPI、PPI差值与上证指数之间的关系。实证结果显示：CPI、PPI差值与上证指数之间关系稳定，并且其变动对上证指数的变动构成显著影响，可将此模型作为传统预测指数方法的拓展。 |
| 关 键 词： | CPI PPI 上证指数 VAR模型 |
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