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| 基于相依违约的上市公司担保风险度量研究 | |
| 引用本文： | 张根明,李俊民,谭齐. 基于相依违约的上市公司担保风险度量研究[J]. 财务与金融, 2011, 0(4): 65-70 |
| 作者姓名： | 张根明 李俊民 谭齐 |
| 作者单位： | 中南大学商学院 湖南长沙,410083 |
| 摘 要： | 本文运用基于相依违约的混合模型度量上市公司担保风险,并进行了实证研究.结果表明:此模型能很好的预测上市公司对外担保的违约概率,可对上市公司信用进行评级；在敏感性分析中,违约概率对波动率、无风险利率和相依结构比较敏感,这能为风险管理提供一定的参考. |
| 关 键 词： | 担保风险 上市公司 相依违约 Copula 混合模型 |
The Study on Guarantee Risk of Listed Companies Based on Correlated Defaults |
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