|
|||||
|
|
| 中外股指收益VAR和ES的对比分析 | |
| 引用本文： | 曹中,陶爱元,徐震,沈学桢.中外股指收益VAR和ES的对比分析[J].上海金融,2007(10):58-60. |
| 作者姓名： | 曹中 陶爱元 徐震 沈学桢 |
| 作者单位： | 1. 上海立信会计学院,上海,201620 2. 上海立信会计学院,上海,201620;上海财经大学,上海,200433 3. 复旦大学,上海,200433 |
| 摘 要： | 极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法,本文通过极值理论中POT模型来估计用来度量金融市场风险的工具VaR和ES,并以中外股市作实证分析,结果我们发现中国股市相对于美英等国股市的投资风险相对较大,针对这种情况我们提出了相关政策建议。 |
| 关 键 词： | 极值理论 POT模型 广义帕累托分布 风险价值 预期超额损失 |
| 文章编号： | 1006-1428（2007）10-0058-03 |
| 收稿时间： | 2007-07-26 |
| 修稿时间： | 2007年7月26日 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |