现货、股指期货与股指期权套期保值组合的Delta中性动态模拟 |
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引用本文: | 魏洁.现货、股指期货与股指期权套期保值组合的Delta中性动态模拟[J].金融理论与实践,2011(12). |
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作者姓名: | 魏洁 |
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作者单位: | 山东师范大学经济学院; |
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基金项目: | 国家自然科学基金(70831001、70521001) |
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摘 要: | 本文研究结果表明,所构造组合都能为基金公司等投资者提供有效的套期保值;不论多头股指期货还是空头股指期货,保护性策略的风险控制能力更强。笔者建议,在股指期货平稳运行后,适时推出同一标指数的股指期权产品,为股指类衍生品市场系统而有序地运行提供支持。
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关 键 词: | 股指期货 股指期权 Delta中性 动态套期保值 |
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