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| 人民币汇率与我国股指的关系研究——基于ARCH类模型的实证检验 | |
| 引用本文： | 宋琴.人民币汇率与我国股指的关系研究——基于ARCH类模型的实证检验[J].财会月刊,2009(9). |
| 作者姓名： | 宋琴 |
| 作者单位： | 中南财经政法大学金融学院; |
| 摘 要： | 本文使用ARCH类模型研究人民币汇率与我国股指的关系,结果发现:人民币汇率变动与上证指数变动存在长期均衡关系;人民币汇率与上证指数存在单向因果关系,且人民币汇率的变动领先于股指的变动;人民币汇率的变动与上证指数的变动是同方向的,人民币汇率的变动对股指有显著影响。 |
| 关 键 词： | 人民币汇率 股指 ARCH模型 |
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