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| ETF产品组合与股指期货的复合期现套利机制研究 | |
| 作者姓名： | 王凯 王贺颖 |
| 作者单位： | 1. 华南师范大学经济与管理学院 2. 北京大学政府管理学院 |
| 摘 要： | 2010年4月16日股指期货上市交易,中国进入了金融期货时代。鉴于目前我国还没有推出沪深300ETF,针对股指期货的套利交易不能找到直接对应的现货。本文建造ETF组合最大限度地拟合沪深300期指现货,找到利用ETF组合和股指期货的最佳复合期现套利机制。 |
| 关 键 词： | 股指期货 ETF 套利 |
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