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| 双资产最优投资组合 | |
| 作者姓名： | 张馨元 |
| 作者单位： | 杨镇第一中学,北京,101309 |
| 摘 要： | 均值方差模型是在金融中最常用的模型,通过均值方差模型,能够合理地将资金进行投资达到在一定风险下获取最大的收益.本文对双资产均值方差模型进行深入探讨,并且谈论最优权重存在的条件和意义. |
| 关 键 词： | 均值方差模型 期望 波动率 有效前沿 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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