| 基于银行同业网络与资产重叠的金融风险传染研究 |
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| 引用本文： | 沈沛龙,李志楠,王晓婷. 基于银行同业网络与资产重叠的金融风险传染研究[J]. 金融论坛, 2019, 24(1): 12-25 |
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| 作者姓名： | 沈沛龙 李志楠 王晓婷 |
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| 作者单位： | 山西财经大学财政金融学院;山西财经大学财政金融学院 太原,030006 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;山西省高等学校人文社会科学重点研究基地项目;山西省重点学科建设专项;山西省研究生教育创新项目 |
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| 摘 要： | 本文分析当银行遭受不同类型初始冲击时,传染概率、传染范围、损失程度随资产多样化程度、初始冲击程度变化的分布情况。研究表明,在两类传染途径共同作用下,资产多样化程度和初始冲击程度很低时风险传染概率与范围仍呈现较高水平,资产多样化程度较高时风险传染概率与范围呈现较低水平;不同网络结构中资产多样化对于初始冲击具有不同的吸收能力,且传染范围呈现出明显的由稳定转向非稳定的相变过程;在传染范围稳定的区域,损失程度仍随资产多样化程度的增加而增大。
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| 关 键 词： | 银行同业网络 系统风险 金融风险传染 对手违约风险 共同资产持有风险 |
A Study of Financial Risk Contagion Based on Inter-Bank Network and Assets Overlap |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | inter-bank network systemic risk financial risk contagion risk of counter-party default risk of holding com- mon asset |
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