大连商品交易所大豆压榨利润套利的实证研究 |
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引用本文: | 武军伟,史永东.大连商品交易所大豆压榨利润套利的实证研究[J].金融经济(湖南),2008(11):106-107. |
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作者姓名: | 武军伟 史永东 |
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作者单位: | 东北财经大学金融学院和应用金融研究中心 |
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摘 要: | 本文首次利用大连商品交易所大豆压榨利润,对大商所大豆、豆粕和豆油之间的跨品种套利交易进行了实证研究,研究结果显示,三者之间存在套利机会:利用压榨利润20日移动平均线的交易策略多头套利和空头套利收益显著为正,但利用5日移动平均线的交易策略只有空头套利交易收益显著为正,两种情形下,空头套利交易收益平均大于多头套利交易。
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关 键 词: | 套利 跨商品套利 大豆压榨利润套利 |
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