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| 用拟蒙特卡罗模拟的欧式看涨期权的定价 | |
| 引用本文： | 汪东.用拟蒙特卡罗模拟的欧式看涨期权的定价[J].技术经济,2004,23(6):59-60. |
| 作者姓名： | 汪东 |
| 作者单位： | 上海交通大学安泰管理学院 |
| 摘 要： | 拟蒙特卡罗模拟是采用拟随机数序列代替伪随机数的蒙特卡罗模拟。这些随机数是实际问题中需要模拟的概率分布的代表样本。拟随机序列也被称为低差异序列．实际上，低差异数是完全确定的，因此。拟随机数”这种叫法是不严格的，不过本仍使用这种叫法。在一些应用中采用低差异数进行模拟，可以提高蒙特 |
| 关 键 词： | 拟蒙特卡罗模拟 欧式看涨期权 拟随机数序列 股票价格 定价决策 低差异数序列 Moro逆变换 |
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