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| 商业银行新增信贷的统计与时间序列模型研究 | |
| 引用本文： | 张程,张棋,顾乾屏,冯铁.商业银行新增信贷的统计与时间序列模型研究[J].金融发展研究,2009(4). |
| 作者姓名： | 张程 张棋 顾乾屏 冯铁 |
| 作者单位： | 1. 中国人民大学财金学院,北京,100872 2. 北京大学经济学院,北京,100871 3. 中国工商银行总行,北京,100032 4. 中国工商银行广东分行营业部,广东,广州,510100 |
| 摘 要： | 为不断改善商业银行流动性和信用风险管理水平,减少商业银行的亲周期效应,同时不断提高货币政策的效果,开展商业银行信贷投放的量化研究非常重要.本文在对某大型商业银行新增贷款进行统计分析的基础上,对贷款规模的变动规律进行了时间序列模型的拟合,并进行了趋势预测和实证检验.研究认为,商业银行信贷投放具有显著的日、周、月不同的概率统计分布特性,时间序列模型可以作为前瞻性地开展信贷规模管理的重要工具. |
| 关 键 词： | 新增信贷 时间序列模型 预测 |
A Time Series Model on New Increased Loan's Statistics in Our Country |
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| Zhang Cheng,Zhang Qi,Gu Qianping,Feng Tie.A Time Series Model on New Increased Loan's Statistics in Our Country[J].Journal of Financial Development Research,2009(4). | |
| Authors: | Zhang Cheng Zhang Qi Gu Qianping Feng Tie |
| Abstract: | |
| Keywords: | ARMA |
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