| 对EWS模型中金融危机界定的比较研究 ——利用EVT理论 |
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| 引用本文： | 张红星,贾彦东.对EWS模型中金融危机界定的比较研究 ——利用EVT理论[J].云南财贸学院学报,2006,22(4):3-8. |
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| 作者姓名： | 张红星 贾彦东 |
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| 作者单位： | 云南财经大学计算机科学系，西南财经大学统计学院 云南昆明650221，西南财经大学统计学院，四川成都610074，四川成都610074 |
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| 摘 要： | 对主要金融危机预警模型中货币危机指标(货币压力指数)与阈值的确定方式进行比较分析,之后利用EVT对EMPI的尾部进行估计,同时确定新的个体阈值,并与原模型的结果进行对比。发现不同的EW S模型确定的危机时间有较大差异,各种方法在危机的判断上存在分歧;三种主要EW S模型中的EMPI在统计上表现出较强的非正态性。
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| 关 键 词： | 金融危机预警模型 货币压力指数 EVT |
| 文章编号： | 1007-5585（2006）04-0003-06 |
| 收稿时间： | 2006-04-10 |
| 修稿时间： | 2006年4月10日 |
A Comparison Study on the Definition of Financial Crisis in EWS Model ——Use of EVT Theory |
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| ZHANG Hong-xing,JIA Yan-dong.A Comparison Study on the Definition of Financial Crisis in EWS Model ——Use of EVT Theory[J].Journal of Yunnan Finance and Trade Institute,2006,22(4):3-8. |
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| Authors: | ZHANG Hong-xing JIA Yan-dong |
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| Abstract: | A comparison study is made between main monetary crisis index(currency pressure index) and the conformation of threshold value in early-warning-system model(EWS),and then an evaluation is made on the tail of EMPI by using EVT.At the same time,new individual threshold values are ascertained and compared with the results of the original models.The study finds that different EWS Model varies greatly in crisis time,and different methods lead to discrepancies that exist between the judgment of crisis;EMPI in three main EWS Model shows great nonnormality. |
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| Keywords: | EWS Model Currency Pressure Index EVT |
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