| 资产证券化真的缓解了银行核心风险吗?——基于"业务类型"和"底层资产"的研究 |
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| 引用本文： | 郭子增,王福臣,王龑.资产证券化真的缓解了银行核心风险吗?——基于"业务类型"和"底层资产"的研究[J].金融与经济,2020(1):10-17. |
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| 作者姓名： | 郭子增 王福臣 王龑 |
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| 作者单位： | 中国银行大连市分行 辽宁大连116025;大连银行 辽宁大连116025 |
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| 基金项目： | 大连市金融学会重点研究课题 |
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| 摘 要： | 本文基于我国上市银行的数据,从"业务类型"和"底层资产"的视角出发,实证检验了商业银行开展资产证券化业务对其信用风险、流动性风险和系统性风险的影响。结果显示:第一,我国商业银行开展资产证券化业务的积极影响是降低了自身的流动性风险和系统性风险,消极影响是加剧了自身的信用风险;第二,从"业务类型"来看,以"原始权益人"身份开展资产证券化业务会对银行风险造成影响。以"承销商"身份开展资产证券化业务,则不会影响银行风险;第三,从"底层资产"来看,以"企业贷款"作为底层资产发行ABS产品,会对银行风险造成影响。以"抵押贷款和消费贷款"作为底层资产发行ABS产品则不会影响银行风险。据此,本文提出了相应的建议。
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| 关 键 词： | 资产证券化 信用风险 流动性风险 系统性风险 |
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