我国A股市场航运企业股票收益率波动性分析 |
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引用本文: | 唐韵捷,曲林迟.我国A股市场航运企业股票收益率波动性分析[J].价格理论与实践,2014(3):104-106. |
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作者姓名: | 唐韵捷 曲林迟 |
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摘 要: | 本文运用GARCH模型和EGARCH模型对我国航运企业股票收益率波动性进行分析,并将其与上证综合指数的收益率进行对比,探索航运企业股票收益率的波动性特征。实证研究结果表明:航运企业股票的收益率序列存在着较为显著的异方差性,航运企业股票的波动性与市场风险性较大,并且其收益率序列的波动具有较强的持续性和非对称性,航运企业股票市场总体上存在着杠杆效应,利空消息较利好消息更容易引起较大的波动。
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关 键 词: | 航运企业股票 波动性 EGARCH GARCH |
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