| 中国证券市场弱有效性检验——来自收益率方法比的证据 |
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| 引用本文： | 刘剑锋,蒋瑞波.中国证券市场弱有效性检验——来自收益率方法比的证据[J].金融理论与实践,2010(4). |
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| 作者姓名： | 刘剑锋 蒋瑞波 |
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| 作者单位： | 浙江林学院,经济管理学院,浙江,临安,300311 |
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| 摘 要： | 论文采用方差比方法考察中国证券市场的弱有效性。结果显示,上证指数、深证成指的短期收益率的方差比统计量支持中国证券市场是弱有效市场,但是中长期收益率的方差比统计量不支持中国证券市场是弱有效市场。同时子样本区间的结果显示,近十年的证券市场改革,从市场有效性的角度来看是不成功的。
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| 关 键 词： | 证券市场 弱有效市场 连续复利收益率 方差比 |
Empirical Test ori Security Market Weak Effectiveness in China |
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| Liu Jian-feng,Jiang Rui-bo.Empirical Test ori Security Market Weak Effectiveness in China[J].Financial Theory and Practice,2010(4). |
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| Authors: | Liu Jian-feng Jiang Rui-bo |
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