中国股票市场流动性与预期收益实证研究 |
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引用本文: | 仇永德.中国股票市场流动性与预期收益实证研究[J].财会通讯,2010(9). |
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作者姓名: | 仇永德 |
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作者单位: | 暨南大学经济学院; |
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摘 要: | 本文以国外流动性溢价理论和研究方法为基础,结合我国股票市场的实际情况,运用现代计量技术对流动性和预期收益之间的关系进行了实证研究,检验我国股票市场是否存在流动性溢价现象。实证结果表明:我国股票市场存在着显著的流动性溢价现象,并支持小公司效应和价值效应。
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关 键 词: | 流动性 预期收益率 非流动性 中国股市 |
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