| 股票市场收益率波动长记忆性的分解及实证研究 |
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| 引用本文： | 史代敏 罗来东 庞皓. 股票市场收益率波动长记忆性的分解及实证研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2006, 23(8): 136-141,151 |
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| 作者姓名： | 史代敏 罗来东 庞皓 |
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| 作者单位： | [1]西南财经大学统计学院 [2]中国人民银行成都分行 |
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| 基金项目： | 本文得到国家社科基金项目（05BJT009）、教育部人文社会科学研究基地重大项目（02JAZJD790027）、教育部“新世纪优秀人才支持计划”的资助. |
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| 摘 要： | ![]()
目前股票市场长记忆性检验和建模方法，不能很好地消除短期记忆的影响，针对这一问题，本文提出寻找序列的突变点，通过将序列分解为只包含长记忆性部分和不包含长记忆性部分的序列分解技术，来排除短期记忆的影响。对上证指数和深圳成分指数收益率波动的长记忆性进行实证研究发现，将序列分解以后进行长记忆性检验，不仅可以得出长记忆性检验更为精确的结论，同时可以检验序列分解过程的效果。
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| 关 键 词： | 序列分解 结构转换 修正R／S分析 |
Empirical Research on the Long Memory of the Stock Market Volatility Series |
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| Shi DaiMin;Luo LaiDong;Pang Hao. Empirical Research on the Long Memory of the Stock Market Volatility Series[J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2006, 23(8): 136-141,151 |
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| Authors: | Shi DaiMin Luo LaiDong Pang Hao |
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| Abstract: | ![]()
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| Keywords: | Series Decomposition Regime - Switching Rescale R/S Analysis |
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