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| 多期均值-半绝对偏差投资组合模型 | |
| 作者姓名： | 曾艳姗 严鸿鸣 侯超钧 |
| 作者单位： | 仲恺农业工程学院计算科学学院,广州510225 |
| 基金项目： | 教育部人文社科研究项目(12YJCZH219) |
| 摘 要： | 以投资手数为决策变量,以最大化效用函数为目标,考虑不允许卖空、交易费用和最小交易单位等实际约束,提出了带实际投资约束的多期均值-半绝对偏差投资组合模型。模型中风险厌恶系数和效用折扣因子的参数设置,使投资者的风险偏好、投资习惯和对市场状况的判断能在投资决策得到体现。利用动态规划原理得到模型的递推方程,易于编程求解。 |
| 关 键 词： | 多期投资组合 均值—半绝对偏差 动态规划 交易费用 |
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