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| VaR模型在证券公司风险防范中的应用 | |
| 引用本文： | 张军,刘福利.VaR模型在证券公司风险防范中的应用[J].金融经济(湖南),2007(2):65-66. |
| 作者姓名： | 张军 刘福利 |
| 作者单位： | 张军（河北经贸大学会计学院）;刘福利（华北科技学院工会办公室） |
| 摘 要： | 能够定量地讨论风险,应该说是现代金融的一大进步.随着国际金融市场的不断发展,用于风险管理的定量模型也在不断涌现.为了解决传统的风险管理方法所不能解决的各种问题,产生了一种能全面测量复杂证券组合的市场风险的方法-风险价值方法.VaR方法是由JP Morgan公司率先提出的. |
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