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| 中国开放式基金投资组合风险值的实证——基于Copula-GARCH的分析 | |
| 作者姓名： | 杨湘豫 高楠楠 |
| 作者单位： | 湖南大学数学与计量经济学院,湖南,长沙,410082;湖南大学数学与计量经济学院,湖南,长沙,410082 |
| 摘 要： | 结合Copula技术和GARCH模型,建立了投资组合风险分析的Gopula-GARCH模型.由于该模型可以捕捉金融市场间的非线性相关性,因而可用于投资组合VaR的分析.利用这个模型,结合Monte Carlo,模拟技术,对我国第一支开放式基金一华安创新基金的投资组合进行了风险分析. |
| 关 键 词： | Copula-GARCH模型 开放式基金 投资组合 VaR Monte Carlo |
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