|
|||||
|
|
| 基于动态规划的投资组合优化研究 | |
| 作者姓名： | 张梦乔 |
| 作者单位： | 西南财经大学中国金融研究中心; |
| 摘 要： | 马克维茨的均值—方差(M-V)理论是现代投资组合理论的主要基础。本文主要针对考虑静态单一投资期的缺陷,引入动态规划的最优解的方法来对静态单一投资期的马克维茨投资组合模型进行完善,并给出基于所建模型的实例分析。 |
| 关 键 词： | 风险 收益 投资组合 动态规划 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏 |
|
Copyright©北京勤云科技发展有限公司 京ICP备09084417号 |