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| "2015.08.11汇改"背景下人民币汇率短期预测及波动性的实证分析 | |
| 引用本文： | 廖思."2015.08.11汇改"背景下人民币汇率短期预测及波动性的实证分析[J].经贸实践,2017(11). |
| 作者姓名： | 廖思 |
| 作者单位： | 西南科技大学,四川绵阳,621010 |
| 摘 要： | 为研究"8.11汇改"是如何影响人民币汇率变动的,本文使用2014年6月至2017年5月的美元兑人民币汇率中间价的日高频数据,通过尝试性建模,选定最优模型EGARCH(1,1)模型对美元兑人民币汇率进行了短期预测及实证分析,并分析了汇率收益率波动的特征,发现样本汇率波动具有聚集性和杠杆效应.并结合中国经济现状对人民币汇率制度调整给出建议,政府应密切观察市场的真实变化,以采取适当措施应对汇率风险. |
| 关 键 词： | 汇率 EGARCH模型 杠杆效应 |
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