|
|||||
|
|
| 焦炭与螺纹钢分市场跨品种套利策略 | |
| 引用本文： | 王镭,陈芳.焦炭与螺纹钢分市场跨品种套利策略[J].经贸实践,2017(12). |
| 作者姓名： | 王镭 陈芳 |
| 作者单位： | 山西财经大学 山西太原030000 |
| 摘 要： | 本文根据南华商品指数将期货市场分为牛市和熊市,通过协整检验、ECM模型构建等,分别构建牛市和熊市的套利策略,并进行样本外检验.结果显示牛市套利效果好于熊市,策略可行. |
| 关 键 词： | 跨品种套利 焦炭期货 螺纹钢期货 策略 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏 |
|
Copyright©北京勤云科技发展有限公司 京ICP备09084417号 |