| 基于国际视角的股票市场价格行为比较研究 |
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| 引用本文： | 胡艺钦,黄华继.基于国际视角的股票市场价格行为比较研究[J].金融发展研究,2009(8). |
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| 作者姓名： | 胡艺钦 黄华继 |
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| 作者单位： | 安徽财经大学研究生部,安徽蚌埠,233041 |
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| 基金项目： | 安徽财经大学科研创业基金项目 |
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| 摘 要： | 本文以中美英等8个国家的股票市场指数序列为研究对象,分析股市的收益分布特征、杠杆性、高风险高收益性和随机性特征.然后,对上述指标进行标准化,用分层聚类方法进行综合比较.结果表明,新兴市场与成熟市场存在明显差异,中国、阿根廷和俄罗斯的股票市场与其他成熟市场相似性较低.
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| 关 键 词： | 股票市场 价格行为 GARCH模型 游程检验 聚类分析 |
A Comparative Study on the Price Behavior of Stock Market from the International Perspective |
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| Hu Yiqin,Huang Huaji.A Comparative Study on the Price Behavior of Stock Market from the International Perspective[J].Journal of Financial Development Research,2009(8). |
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| Authors: | Hu Yiqin Huang Huaji |
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