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| 全国社会保障基金投资风险管理研究 | |
| 引用本文： | 刘子兰,严明.全国社会保障基金投资风险管理研究[J].当代经济研究,2006(8):64-68. |
| 作者姓名： | 刘子兰 严明 |
| 作者单位： | 湖南师范大学商学院,湖南长沙410081 |
| 摘 要： | 本文采用均值一方差模型、VAR模型等分析工具，对全国社会保险基金投资的风险进行了度量，构建了社保基金投资组合模型并进行了实证分析，对社保基金可量化风险的管理提供了解决思路。本文所提供的社保基金最优资产配置方法，对全国社保基金的投资管理实践具有现实指导意义。 |
| 关 键 词： | 全国社保基金 均值-方差模型 VAR模型 风险度量 最优资产配置 |
| 文章编号： | 1005-2674（2006）08-0064-05 |
| 收稿时间： | 2006-06-10 |
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