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| 沪深300股指期货套期保值比率实证研究 | |
| 引用本文： | 郑兵,林鸽.沪深300股指期货套期保值比率实证研究[J].中国外资,2011(3). |
| 作者姓名： | 郑兵 林鸽 |
| 作者单位： | 中央财经大学金融学院 |
| 摘 要： | 我国股票指数期货(简称股指期货)于2010年4月1 6日正式上市交易,标志着历经20年的A股市场从此告别没有做空机制的单边市,实现了由"只能做多赚钱"到"双向交易都能赚钱"的里程碑式转变,由此也开启了中国资本市场交易新格局.股指期货最近本的功能是套期保值,而套期保值核心的问题就是套期保值比率的计算.本文利用金融时间序列计量模型来计算套期保值比率,包括OLS法、GARCH法,对沪深300股指期货进行套期保值的实证分析,并对各模型套期保值的有效性进行评价. |
| 关 键 词： | 套期保值比率 GARCH型 |
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